上部メニューの『モード』から『高度なモード』に切り替えると『各種設定』からプロキシの設定も可能です。
ウィザードから上手く設定出来ない場合は、こちらから設定を行ってみてください。
各種設定→基本設定の中の『オートメーション』配下の『オンラインアップデート』に『アップデートサーバの接続にプロキシを使用』という項目があります。
これにチェックを入れるとプロキシ設定の入力のためのダイアログが開きます。
そのダイアログ、試しに開いてみたところ…ヘルプで解説されてるような書式を使わず、認証が必要な場合のユーザー名とパスワードは別に記入するようになってました。
1.4になってからプロキシ周りのデータの内部での扱いに変化があり、ウィザードからだとうまく適用出来ない可能性もあったりして。
(少なくとも一度以上、ウィザードの更新がオンラインアップデートで来てたような気がします)
…とここまで書いた内容通りでうまく行かない場合は、プロキシを利用せずにアップデートを行うように設定すべきだと思います。
先述した『アップデートサーバの接続にプロキシを使用』のチェックを外してアップデートが可能かどうか試してみてください。
どうしても上手く行かないようなら当座の措置として、
http://www.safer-networking.org/en/download/index.htmlの"Detection updates"と書かれたところから"spybotsd_includes.exe"をダウンロード後、ダブルクリックして適用してください。